코인 OBV(거래량보조지표)의 기본적 이해와 적용 방법

안녕하세요. 

 

 

  오늘은 거래량 지표인 OBV(On Balance Volume)에 대해서 알아보려고 합니다. 

거래량은 그 자체만으로도 중요한 정보와 신호를 제공합니다. OBV를 이용한다면 주가의 변동과 거래량의 변화를 한 번에 비교할 수 있는 장점이 있어, 이를 통해 방향성을 예측하고 매매 근거로 삼을 수 있습니다.

그럼 OBV의 기본 원리를 이해하고 트레이딩에 어떻게 적용할 수 있는지 알아볼까요?

 

 

 

 

                                                                             거래량과 OBV는 무엇일까?

 거래량은 일정 기간 동안의 거래횟수를 뜻합니다. 모든 거래는 매수자와 매도자끼리 1 대 1로 이뤄집니다. 그렇기 때문에 거래량에 따라서 군중들의 합의가 얼마나 많이 이뤄졌는지 알 수 있습니다. 시장 참여자의 심리를 파악할 수 있는 것이죠.

  트레이더가 재정적이나 심리적으로 얼마나 이입되어 있는지 그 강도가 거래량에 반영되기 때문에 OBV 지표는 중요한 신호를 제공합니다.

 

OBV가 위를 향하면 황소들이 힘을 내고 곰들을 상처를 입습니다. 반대로 아래를 향하게 된다면 황소들이 패배자가 되는 추세입니다. 또한 OBV가 패턴을 이탈하게 되면 군중들의 합의와 시장의 흐름이 다르게 움직이고 있다는 신호를 발생합니다.

  OBV는 조셉 그랜빌이 개발한 지표입니다. 그는 이 지표를 주식시장의 선행지표로 사용했고, 이후 다른 트레이더들이 사용하게 되면서 유명해졌습니다.

  OBV는 거래량의 누계를 종가의 전일 대비 등락폭에 따라서 계산합니다. 종가가 전일 보다 상승했다면 황소들이 우세했다는 신호이므로 그날 거래량을 OBV에 더합니다. 반면에 곰들이 전투에서 이긴 날에는 OBV에서 거래량을 차감하게 됩니다.

 

 

 

상승추세일 때 OBV는 위를 향하고, 하락 추세에는 아래를 향하게 된다.

 

 

OBV 개념의 해석과 매매팁

 

 그랜빌은 주가 변화에 앞서 선행지표로 OBV를 사용했습니다. 그는 종종 "거래량은 증기기관차를 움직이는 증기다."라고 표현했는데요. 

 

그는 상승하는 OBV를 통해서 추가 상승이 발생할 수 있는 거래량의 강도를 파악했습니다. 반면에 하락하는 OBV는 하락 추세 전환이나 추가 하락의 신호를 발생하기도 합니다.

 

  각 캔들마다 생성된 OBV를 선으로 이어서 그 흐름을 분석하는 것이 중요합니다. 

1. 생성된 OBV 선의 흐름을 보고 추세를 파악하라.
2. 주가의 추세와 OBV의 추세가 일치하는지 확인하라.
3. 저항선과 지지선 근처의 주가 흐름과 OBV의 추세전환을 반전 신호로 활용하라.
4. OBV의 다이버전스를 적극 활용하라.
 

 

 

 

지난 2년간의 비트코인 일봉차트, 상승추세와 하락 추세를 OBV로 명확히 구분할 수 있다.

 

 

 

주가와 OBV의 방향이 같다면 추세 확증, B 구간에서는 주가는 상승하지만 OBV는 하락하는 추세를 보이고 있다.

 

 

 

다이버전스를 활용한 OBV 응용법.

 

지난 시간에 배운 다이버전스를 활용한다면 추세 반전을 예측할 때 도움이 됩니다.

 

OBV는 거래량이 주가에 선행한다는 이론에 기초를 두고 있기 때문에, 상승하는 주가와 반대로 움직이는 OBV는 추세 붕괴를 암시합니다. 반대로 주가는 하락하지만 OBV가 하락 추세를 벗어난다면, 상승추세 전환을 예상할 수 있습니다.

 

 

OBV를 통해서 추세전환 시기를 파악할 수 있다.

 

스타벅스 차트, 박스권 횡보구간에서 유효한 매수 타점을 잡을 때 유리한 OBV 상승 다이버전스.

 

 

 이외에도 OBV를 통해서 추가 상승을 파악할 수 있는 기술이 있습니다. OBV가 추세 전환 이후 신고점을 달성하면, 황소들이 힘을 발휘하고 있어 주가의 추가 상승이 예상됩니다. 따라서 이 경우에는 눌림목에 매수하는 포지션이 유리합니다.

  반대로 하락 추세 전환 이후 OBV가 신저점을 갱신한다면, 반등에 매수포지션을 정리하거나 공매도를 진입하는 것이 유리합니다.
 

OBV의 고점 갱신 이후 주가는 한차례 더 상승을 했다. 조정 시 예상 지지선에서 매수포지션이 유리하다.

 

 

 

마무리...

 

  오늘은 거래량 지표 중 하나인 OBV에 대해서 소개를 했습니다. 거래량은 주식이나 암호화 화폐에서 가장 중요한 참고사항이기 때문에 거래량의 흐름을 눈여겨볼 필요가 있습니다.

  저점에서 상승과 동시에 발생한 큰 거래량은 추세전환을 암시합니다. 반대로 고점에서 하락과 발생한 큰 거래량은 하락 추세전환을 암시하죠.

  OBV는 잠재적인 저항선이나 지지선 근처에서의 흐름을 예상하고, 같이 활용한다면 더욱 적중률이 높아집니다. 또한 높은 시간 프레임에서 더욱 확실한 신호를 발생하는 경향이 있습니다.

  하지만 OBV는 종가를 기준으로 계산이 되기 때문에 한 템포 늦은 진입이 될 수도 있으니 유의하시길 바랍니다. 세밀한 진입가와 손실 지정가를 설정해 두는 편이 조금 더 안전한 방법이 되겠습니다.